中国金融专家专著系列 资本市场的理论与实证 善于生存分析的视角【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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1 股市研究中的经典理论1

1.1 资产组合理论1

1.2 资本资产定价理论4

1.3 套利定价理论（APT模型）8

1.4 三因素模型与多因素模型10

1.5 有效市场理论11

1.6 行为金融学理论14

2 股市的有关实证研究20

2.1 随机游动（random walk）理论20

2.2 鞅（martingale）理论在股市中的运用21

2.3 股市收益率统计分布的研究22

2.4 关于股市波动性的研究25

2.5 关于风险价值（VaR）的研究27

2.6 时间序列分析在股市中的运用30

2.7 有关CAPM的实证研究31

2.8 关于有效市场与市场异象的实证研究33

2.9 行为金融理论在股市中的运用39

2.10 股权溢价之谜的研究43

2.11 关于混沌和分形在股市中的研究48

2.12 变点理论在股市中的研究与应用55

2.13 极值理论在股市中的研究与应用57

2.14 Copula在股市中的研究与应用60

3 股市分析方法64

3.1 基本分析64

3.2 技术分析76

4 运用生存分析对上证指数的研究107

4.1 上证指数生存模型的三个主要函数的经验估计109

4.2 理论分布的估计与检验116

4.3 理论的危险率函数曲线117

4.4 股指涨跌的概率与条件概率122

4.5 上涨和下跌的条件概率密度估计与检验125

4.6 上证指数与成交量的关系129

5 沪深股市中伽玛分布变点的实证研究136

5.1 伽玛分布变点研究136

5.2 伽玛分布变点的实证检验138

5.3 运用变点理论对深证成指的研究141

5.4 深证成指伽玛分布变点的实证检验142

6 生存分析在个股中的研究144

6.1 银行股票研究现状145

6.2 连涨连跌收益率的概率推断152

6.3 成交量等因素与收益率的关系156

6.4 模型设计及回归结果157

6.5 “三因素”对连涨连跌收益率影响的概率推断160

7 运用生存模型对上证指数涨跌天数的研究164

7.1 上证指数天数生存模型的三个主要函数的经验估计164

7.2 理论分布的估计与检验170

7.3 银行股票连涨连跌天数生存特征实证分析171

8 运用生存分析对恒生指数和标准普尔指数的研究178

8.1 美国股票市场178

8.2 香港股票市场195

8.3 对香港与美国股市的实证研究196

8.4 对恒生指数和标准普尔500指数上涨和下跌天数的生存分析208

9 分形市场理论、长记忆性与实证212

9.1 分形市场理论212

9.2 长记忆性216

9.3 Hurst指数与长记忆序列的衡量222

10 固定收益证券与基金228

10.1 债券概述228

10.2 债券的价格和收益232

10.3 利率的期限结构理论236

10.4 基金理论240

10.5 有关基金的实证研究246

参考文献256

后记264