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序言 黎宗剑1

前言1

第一篇 精算学基础：复利数学3

第一章　利息的度量工具3

1.1　利息的定义3

1.2　积累函数与金额函数4

1.3　实际利率5

1.4　单利与复利6

1.5　现值7

1.6　实际贴现率8

1.7　名义利率与名义贴现率10

1.8　瞬时利息的度量12

1.9　求解利息问题15

1.10　进一步的强调18

第二章　年金的现值与终值19

2.1　年金的定义及分类19

2.2　期初年金与期末年金19

2.3　延期年金21

2.4　付款频率与计息频率不同的年金22

2.5　变额年金26

2.6　另类问题28

2.7　用VFP计算年金现值30

第三章　利息理论的应用及利率风险管理工具简介35

3.1　本章问题索引35

3.2　计量投资收益35

3.3　货款基本理论41

3.4　测度债券价格51

3.5　优先股、永久股债券和普通股54

3.6　折旧方法55

3.7　投资成本分析57

3.8　房地产估价59

3.9　久期与免疫61

第二篇 精算学基础：生存模型的构造理论67

第四章　生存模型分析67

4.1　生存模型的定义、描述工具及分类67

4.2　几个重要的参数生存模型69

4.3　生命表模型分析75

4.4　2000～2003与1990～1993中国人寿保险业经验生命表比较分析79

4.5　临床生命表的定义及应用示例94

第五章　生存分布的拟合、估计与检验97

5.1　概述97

5.2　用概率图来确定生存分布97

5.3　生存模型的参数估计99

5.4　非完整样本数据情况下参数生存模型的参数估计103

5.5　生存分布的检验105

第六章　完整样本数据情况下表格生存模型的估计107

6.1　引言107

6.2　较少样本数据情况下表格生存模型的估计107

6.3　完整样本数据情况下表格可知生存模型的其他函数的估计109

6.4　完整样本数据情况下生命表构造的计算机实现111

6.5　补充说明及小结114

第七章　不完整样本数据情况下表格生存模型的估计116

7.1　观测设计与数据整理116

7.2　表格生存模型的矩估计118

7.3　表格生存模型的极大似然估计120

7.4　一些必要的思考122

8.1　关于保额的讨论127

第八章　死亡保险的保单价值核算127

第三篇　寿险精算模型127

8.2　一年定期保险与精算的几个基本问题128

8.3　n年定期寿险的趸缴纯保费130

8.4　终身寿险的趸缴保费132

8.5　n年期两全保险的趸缴保费133

8.6　延期m年定期n年的趸缴纯保费134

8.7　不规则保额寿险趸缴保费135

8.8　一个新险种的设计136

第九章　年金保险的趸缴纯保费139

9.1　引言139

9.2　期初付生存年金的趸缴纯保费140

9.3　期末付年金的趸缴纯保费142

9.4　连续生存年金的趸缴纯保费143

9.5　年付m次的生存年金的趸缴纯保费145

9.6　变化生存年金的趸缴纯保费146

第十章　均衡纯保费147

10.1　引言147

10.2　完全连续均衡纯保费147

10.3　完全离散型均衡纯保费150

10.4　半连续型均衡纯保费与年多次缴费的均衡纯保费151

10.5　例说计算保费的其他原理155

10.6　单生命状态的推广157

10.7　均衡纯保费计算的计算机实现159

第十一章　净保费责任准备金与现金价值161

11.1　引言161

11.2　完全离散纯保费情形下的责任准备金162

11.3　完全连续型均衡纯保费的责任准备金165

11.5　影响准备金计提的因素探讨168

11.4　半连续型均衡纯保费的责任准备金168

11.6　关于现金价值的讨论170

11.7　均衡纯保费责任准备金计算的计算机实现173

第四篇　寿险精算实务探究177

第十二章　一些重要的精算实务177

12.1　精算实务与多风险模型177

12.2　给付性医疗保险的定价原理179

12.3　股东目标与保费189

12.4　关于红利的计算及案例分析194

12.5　关于万能寿险产品的精算分析205

12.6　利率变化对终身生存年金保费的影响研究225

第十三章　保单选择权定价241

13.1　引言241

13.2　期权知识简介241

13.3　影响期权价格的因素244

13.4　期权价格的上下限245

13.5　提前执行：看涨期权与看跌期权247

13.6　看跌期权与看涨期权之间平价关系249

13.7　单步二叉树模型251

13.8　风险中性估值253

13.9　两步二叉树图及其推广255

13.10　看跌期权的例子及美式期权259

13.11　定期寿险保单可续保选择权定价260

13.12　保单退保选择权定价问题探讨261

13.13　年金保险保证积累利率选择权定价263

第五篇　附录267

附录一：中国人寿保险业经验生命表（1990～1993）267

附录二：中国人寿保险业经验生命表（2000～2003）283

附录三：各险种纯保费与责任准备金计算程序（清单）285

附录四：保险费测试程序（清单）317