基金的风险管理 基于欧盟基金监管体系的思考【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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第一篇 基金的风险管理3

第一章 基金的分类及面临的风险3

第一节 基金的分类3

第二节 基金管理面临的风险种类5

第二章 风险管理的方法10

第一节 在险价值10

第二节 压力测试25

第三节 回溯测试39

第三章 交易对家风险与流动性风险46

第一节 管理交易对家风险46

第二节 管理流动性风险52

第四章 其他测量风险的指标57

第一节 测量衍生品风险57

第二节 测量固定收益产品风险60

第二篇 欧盟的基金监管体系69

第五章 欧盟针对基金公司的风险管理69

第一节 欧盟基金监管的框架69

第二节 UCITS风险管理概论71

第三节 CESR准则72

第六章 基金公司风险管理的机构设置框架与业务流程76

第一节 基金公司风险管理组织机构框架78

第二节 基金公司风险管理的流程82

第三篇 德国的基金监管体系89

第七章 德国作为国际金融监管的标尺——立足于风险的监管体系89

第八章 德国对于投资公司市场风险与市场风险管理细节96

第一节 投资公司市场风险监管：InvMaRisk96

第二节 投资公司市场风险管理准则：InvMaRisk细节99

第九章 德国基金风险管理的相关准则111

第一节 对于基金公司的行为与组织规则的规定111

第二节 对资产管理业务风险控制的监管113

第三节 对于高频交易的新规定123

第四节 关于卖空交易的监管127

第五节 关于投资基金收费的相关规定133

第六节 对于基金关键性信息的规定135

第四篇 其他方面的监管141

第十章 对其他类别基金的风险监管规范141

第一节 货币市场基金141

第二节 交易所交易基金145

第三节 对冲基金与私募基金151

第十一章 针对指数与标识的监管156

尾声：德国基金行业的风险监管对我国的借鉴162

附录：CESR准则165

参考文献202

索引208