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第一章 绪论1

第一节 引言1

第二节 存款保险概述3

一 存款保险相关主体3

二 存款保险的正负效应4

三 存款保险相关问题的研究意义6

第三节 相关研究进展7

一 存款保险定价方法的研究进展7

二 存款保险正负效应的研究进展18

三 存款保险逆周期费率的研究进展21

四 相关研究的主要不足21

第四节 研究内容与结构22

一 研究内容22

二 本书结构25

第二章 理论基础与实证准备27

第一节 引言27

第二节 异质信念理论27

一 异质信念的形成原因28

二 基于异质信念的资产定价模型28

第三节 前景理论30

第四节 我国银行资产收益率与波动率的估计32

第三章 异质信念下存款保险的存款稳定效应测算36

第一节 引言36

第二节 存款稳定效应测算模型39

一 模型假设39

二 对存款保险理赔情况分析41

三 对资金持有者行为分析41

四 均衡的推导42

五 存款保险稳定效应分析44

第三节 模拟分析47

一 参数确定47

二 基本模拟结果49

三 敏感度分析51

第四章 基于分位数回归模型的存款保险风险传导抑制效应分析56

第一节 引言56

第二节 存款保险预期短缺风险抑制模型58

一 线性分位数回归模型58

二 预期短缺估计58

三 存款保险风险传导抑制效应60

第三节 实证及模拟分析63

一 数据描述64

二 各银行资产短缺风险的估计结果64

三 存款保险的风险传导抑制效应模拟结果69

第五章 基于前景理论的存款保险风险激励效应分析73

第一节 引言73

第二节 存款保险风险激励效应模型75

一 模型假设75

二 银行权益价值的推导77

三 银行权益价值的前景值82

四 存款保险费率的确定84

五 购买存款保险前后银行风险变化的度量85

第三节 模拟分析86

一 参数确定86

二 模拟分析结果89

第六章 考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法94

第一节 引言94

第二节 逆周期式存款保险定价模型96

一 模型假设96

二 逆周期费率的推导98

三 逆周期费率的估计方法101

第三节 参数确定104

一 银行资产收益率与波动率确定104

二 敏感系数确定104

三 其他参数确定106

第四节 模拟分析108

一 基本模拟结果108

二 不同费率计算方法比较109

三 敏度分析112

第七章 权衡存款保险正负效应的定价方法117

第一节 引言117

第二节 权衡正负效应定价模型的构建118

一 模型假设118

二 基于资产波动率调整的存款保险保费确定方法121

三 监管机构、存款保险机构与银行间的博弈模型124

四 博弈均衡的模拟方法130

第三节 模拟分析138

一 参数确定138

二 模拟结果141

第八章 结论与展望147

第一节 结论147

一 存款保险制度对银行系统产生存款稳定效应147

二 存款保险制度对银行系统产生风险传导抑制效应147

三 存款保险制度对银行产生风险激励效应148

四 逆周期式存款保险费率厘定方法在一定程度上改变了风险保费的顺周期特点148

五 合理的存款保险制度安排需协调银行、保险机构和监管机构的共同利益148

第二节 本书主要创新点149

第三节 展望150

附录152

公式推导152

本书公式中的主要符号154

参考文献155

后记169