图书介绍
门限自回归模型的平稳性理论【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】
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- 聂思玥著 著
- 出版社: 北京:经济科学出版社
- ISBN:9787514198317
- 出版时间:2019
- 标注页数:198页
- 文件大小:56MB
- 文件页数:206页
- 主题词:门限自回归模型
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 选题背景和研究意义1
1.2 国内外研究综述4
1.3 研究内容13
1.4 本书创新与突破14
第2章 总体平稳条件下的门限自回归模型16
2.1 门限自回归模型的设定与平稳性质17
2.2 门限效应的检验与估计24
2.3 SETAR与MTAR建模的比较33
2.4 本章小结51
第3章 MTAR模型的单位根检验53
3.1 非线性条件下的传统单位根检验54
3.2 2体制MTAR模型的单位根检验61
3.3 3体制MTAR模型的单位根检验73
3.4 非平稳与非线性的联合检验85
3.5 本章小结87
第4章 SETAR模型的单位根检验89
4.1 2体制SETAR模型的单位根检验89
4.2 3体制SETAR模型的单位根检验100
4.3 非平稳条件下SETAR模型的估计参数推断116
4.4 本章小结118
第5章 人民币汇率的均值回复过程与局部非平稳——基于SETAR模型的实证研究120
5.1 均衡汇率的研究现状121
5.2 理论基础与计量方法124
5.3 数据与模型设定127
5.4 实证结果132
5.5 本章小结137
第6章 总结与展望139
6.1 总结139
6.2 研究展望142
附录144
参考文献187
后记197
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