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第1章　现金流的时间价值1

1.1　现金流现值的计算2

1.2　现金流将来值的计算4

1.3　净现值的计算5

1.4　收益率的计算8

1.5 内部收益率的计算11

第2章　利率的期限结构16

2.1 固定收益证券16

2.2　到期收益率和即期利率18

2.3　利率的期限结构和即期利率曲线21

2.4　远期利率25

第3章　固定收益证券的定价方法28

3.1　短期国库券的定价28

3.2　用到期收益率为债券定价29

3.3　用即期利率为债券定价31

3.4　用远期利率预测债券价格34

3.5　债券的久期34

3.6　债券的凸度38

第4章　股票的定价42

4.1　股票及其基本概念42

4.2　Gordon红利定价模型42

4.3 资本资产定价模型（CAPM）47

4.4　证券市场线51

4.5　股票指数的计算55

第5章　期货定价58

5.1　远期合约的定价58

5.2　期货简介64

5.3　期货合约的定价方法66

5.4　短期利率期货的定价67

5.5　债券期货的定价70

5.6　股票指数期货的定价74

第6章　互换的定价77

6.1 互换的基本概念77

6.2　利率互换的估值与定价方法80

6.3 货币互换的定价86

第7章　期权定价92

7.1 期权简介92

7.2　期权的基本组合96

7.3　股票期权价格的基本性质105

7.4　期权定价的二项式方法116

7.5　利用快速傅里叶变换（FFT）实现期权的二项式定价125

7.6 Black-Scholes定价方法134

7.7　期权定价的蒙特卡罗模拟方法146

7.8　美式卖出期权的提前执行界148

7.9 货币期权的定价155

7.10　期货期权的定价157

第8章　信用衍生产品的定价方法158

8.1　信用风险和信用衍生产品158

8.2　信用违约互换（CDS）的定价160

8.3　信用连锁票据的定价166

8.4　信用利差期权的定价169

8.5　其他的信用衍生产品171

第9章　金融风险及其计算173

9.1　风险和金融风险173

9.2　金融风险的量化176

9.3　灵敏度方法178

9.4　用希腊字母度量风险182

9.5　波动性方法183

9.6　方差-协方差矩阵的计算186

第10章　风险价值及其计算方法194

10.1　风险价值的定义194

10.2　VaR计算的参数法198

10.3　VaR估计的历史模拟法204

10.4　VaR估计的蒙特卡罗模拟法207

10.5　条件风险价值（CVaR）214

10.6　VaR的扩展219

第11章　信用风险的度量方法230

11.1　信用风险度量方法的发展230

11.2　信用风险的度量231

11.3　违约风险的统计精算法236

11.4　度量违约风险的市场价格法244

11.5　Merton模型248

11.6　信用风险暴露253

11.7　组合信用风险的度量263

第12章　投资组合选择方法——市场非系统风险的控制方法268

12.1　Markowitz的投资组合理论268

12.2　风险资产的选择与随机占优性271

12.3　均值方差的投资组合选择282

12.4　M-V有效投资组合的基本性质291

12.5　M-V投资组合选择和有效边缘299

12.6　不同风险度量下的投资组合选择模型307

12.7　均值-风险价值（M-VaR）投资组合选择模型314

12.8　考虑交易费用投资组合选择328

第13章　套期保值方法——市场系统风险的控制333

13.1　套期保值与套头比333

13.2　基差风险336

13.3　最优套头比340

13.4　最优套期保值方法344

13.5　考虑交易费用的套期保值方法354

第14章　信用风险的控制和管理方法359

14.1　信用风险定价的结构式模型359

14.2　信用风险定价的简式模型362

14.3　信用风险管理的CreditMetrics模型366

14.4　信用风险管理的KMV模型376

14.5　信用风险管理的CreditRisk+模型388

14.6　信用风险管理的CreditPortfolioView模型392

参考文献395